2016年11月10日下午2:30，华中科技大学数量经济学博士、中国金融期货交易所和复旦大学联合培养博士后、现长江期货有限公司资产管理部总经理向修海应邀到我院，在文管楼金融实验室为经管院师生作了题为《国内外量化投资前沿——策略与技术》的学术讲座。此次学术讲座由经济管理学院李霜副教授主持，参加讲座的还有王文胜等老师以及经管学院部分研究生。
讲座内容分为三个部分：第一部分主要是量化投资的发展历程，量化投资是系统化投资方式，主要根据数学模型进行科学投资决策，通过计算机程序实现投资的方式，而从事这一交易技术的人则被我们称之为“宽客”。量化投资相对于传统投资是一种投资理念的革新，也是现代证券交易的发展方向。目前主流的量化投资策略包括指数化投资策略和阿尔法对冲、套利策略和CTA策略。第二部分向经理向各位师生详述了主流量化投资策略的模型，如指数化策略和阿尔法对冲。并分享了阿尔法对冲策略模型建立的步骤：基本因子的确定、因子来源和因子打分、因子选择。对套利模型也进行了解释。最后向经理指出在应用量化投资分析时，应该注意一些关键问题如策略模型主要依靠理论模型和经验；策略的数据搜集可能存在瑕疵，需要清洗和格式化；模型回撤要找较优的参数。
向经理的讲座把前沿理论阐述的深入浅出，通过理论与实践的结合，丰富了师生的学科知识，开拓了师生视野。师生表示希望以后能多组织一些金融学前沿讲座，感受不同金融领域的魅力，增长见识。
